豆粕期權主力合約概覽pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
波動率概覽pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
合約IV變化HV30變化百分位到期剩余時間pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
m190118.39%-0.04.69%1.43%73.16%86pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
m190515.55%0.00%15.23%-0.05%40.148pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
豆粕期權m1901市場概覽pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
看漲期權C 看跌期權Ppbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
日增倉漲跌幅最新價行權價最新價漲跌幅日增倉pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
-38 -30.95% 135.0 3050 83.5 36.89% 488pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
762 -31.00% 113.5 3100 107.0 34.59% 1312pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
294 -32.60% 92.0 3150 136.5 34.48% -68pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
豆粕期權m1901機構持倉概覽pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
日期看漲期權前20名多頭持倉看漲期權前20名空頭持倉看跌期權前20名多頭持倉看跌期權前20名空頭持倉看漲期權凈多持倉看跌期權凈多持倉pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
9月12日59336 70350 59350 69107 -11014 -9757pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
9月13日60896 71549 62460 70587 -10653 -8127pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
漲跌1560 1199 3110 1480 361 1630pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
數據來源:Wind,大商所,瑞達期貨研究院(注:IV為平值看漲和看跌的隱含波動率均值;HV30為期貨30日歷史波動率;到期剩余時間為自然日。)pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
行情介紹和分析pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
m1901減倉下行,收報3099元/噸,跌幅為2.70%,成交量為238.94萬手,持倉量為230.51萬手,日增倉-111226手。當前的歷史波動率和隱含波動率皆處于中位偏上水平,其中隱含波動率較前日小幅下跌,貼近歷史波動率運行,在貿易爭端的不確定和歷史波動率季節性特征背景下,短期或震蕩運行。受此影響,看漲期權普遍收跌、看跌期權全面收漲。pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
今日豆粕期權成交量13.78萬手(按雙邊計算,下同),較前日放大明顯,持倉量增加7598手至49.00萬手,成交額11089.17萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為0.89和1.03,從成交量和持倉比率來看,后市中性偏樂觀。從持倉分布來看,看漲期權在3650處有最大持倉量,3300處次之,顯示短期內期價較難越過3300;看跌期權在3000處有最大持倉量,顯示期價在此處有較強支撐。整體上,一月合約和五月合約成交量占比分別為72.04%和11.29%,持倉量占比分別為64.01%和18.33%。豆粕期貨m1901所對應的期權合約系列成交量和持倉量最大、其流動性最好。pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
CBOT大豆期貨周三上漲,主要因有消息稱美國政府提議與中國開展新一輪貿易磋商,USDA報告利空,但前期已在市場中有所反應;連粕受美國政府向中國發出磋商邀約的消息影響大幅下挫,m1901 合約隔夜尾盤急速下跌,日盤延續弱勢,在最終結果公布前,下方空間謹慎看待。機構前20名持倉方面,看漲期權多頭和空頭皆有增倉,看跌期權多頭減倉、空頭增倉,看漲期權凈多增加、看跌期權凈多減少。期權操作上,方向性策略:暫時觀望,或逢高買入m1901-P-3000,止損3160元/噸。波動率策略:隱含波動率在中等偏上位置震蕩運行,從歷史波動率的季節性特征來看后期料進入下行通道,且當前的標的期貨震蕩走勢為主,可逢高做空波動率,即同時賣出m1901-C-3300和m1901-P-3000,價格突破3300或3000元/噸離場。pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
瑞達期貨研究院期權組pbx中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧